Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС

Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС
Книга / учебник
Издательство
НТО им. академика С. И. Вавилова
Год издания
2009
Страниц
-
ISBN
Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС
Книга / учебник
Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС
Скачать
Год издания
2009
Страниц
-
ISBN
-
— Сократ одобряет —
Регистрируйтесь,
присоединяйтесь
к нам! Это позволит
скачивать книги
целикоми многое
другое!

Описание

Описание отсутствует

Оглавление

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
СООТНОШЕНИЕ ФЬЮЧЕРСНОЙ И СПОТОВОЙ ЦЕН К МОМЕНТУ ИСТЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА
ТЕХНИКА ХЕДЖИРОВАНИЯ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ
Короткое хеджирование. Срок хеджирования равен времени обращения фьючерсного контракта
Длинное хеджирование. Срок хеджирования равен времени обращения фьючерсного контракта
Короткое хеджирование. Срок хеджирования меньше времени обращения фьючерсного контракта
Количество контрактов, которое необходимо открыть при полном хеджировании
КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ
Определение количества фьючерсных контрактов, когда время завершения хеджа не совпадает с моментом окончания действия контракта
Определение форвардной цены акции
Определение теоретического коэффициента хеджирования
Определение коэффициента хеджирования на основе регрессионного анализа. Коэффициент хеджирования минимальной дисперсии
Коэффициент хеджирования на основе регрессионного анализа
Коэффициент хеджирования минимальной дисперсии
ЦЕЛИ И ТЕОРИИ ХЕДЖИРОВАНИЯ
Приложение. Коэффициенты хеджирования, рассчитанные на основе абсолютных значений изменений спотовой и фьючерсных цен, простой и непрерывно начисляемой доходностей
ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА АКЦИИ ФОНДОВОЙ БИРЖИ РТС
ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ХЕДЖИРОВАНИЯ
Статичное хеджирование
Динамичное хеджирование
Короткое хеджирование
Длинное хеджирование
КОРОТКОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ХЕДЖИРОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ EXCEL
Коэффициент хеджирования на основе абсолютных изменений цен
Интервал наблюдений равен периоду хеджирования
Коэффициент хеджирования на основе ежедневных котировок
Коэффициент хеджирования на основе простых доходностей
Оценка эффективности планируемого хеджа
ЧАСТИЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ХЕДЖИРОВАНИЯ
ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ ФОНДОВОЙ БИРЖИ РТС НА ДОЛЛАР США
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЬЮЧЕРСНОЙ ЦЕНЫ ВАЛЮТЫ
ТЕХНИКА ХЕДЖИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫМ ФЬЮЧЕРСОМ
Срок хеджирования равен времени обращения фьючерсного контракта
Хеджирование позиции по долларам США
Хеджирование позиции по рублям
Срок хеджирования меньше времени обращения фьючерсного контракта. Теоретический коэффициент хеджирования
Хеджирование позиции по долларам США
Хеджирование позиции по рублям
Хеджирование на основе внутренней ставки доходности фьючерсного контракта
ЧАСТИЧНОЕ ХЕДЖИРОВАНИЕ
ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ИНДЕКС РТС
ХЕДЖИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ, НА КОТОРЫЕ ТОРГУЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
ХЕДЖИРОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНЫМ КОНТРАКТОМ НА ИНДЕКС РТС
Хеджирование портфеля ценных бумаг, стоимость которого выражена в долларах США
Коэффициент бета
Определение теоретического коэффициента хеджирования. Бета, рассчитанная относительно индекса РТС и фьючерса на индекс РТС
Оценка величины не хеджируемого риска портфеля. Определение коэффициента детерминации портфеля с помощью программы Excel
Страхование валютного риска по хеджируемой позиции
Хеджирование портфеля ценных бумаг до момента истечения фьючерсного контракта
Хеджирование портфеля ценных бумаг, стоимость которого выражена в рублях. Страхование валютного риска по хеджируемой позиции
Материалы фондовой биржи РТС
«Инструменты и технологии срочного рынка РТС»
Список основной литературы и источники информации
ЛИТЕРАТУРА

для того, чтобы скачать книгу

На сайте электронной библиотеки MySocrat вы можете бесплатно скачать книгу по экономическому анализу - Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС, автор Буренин А. Н. Коллекция содержит более 16 тысяч материалов и все публикации представлены в свободном доступе.